期货例题分析

本篇文章给大家谈谈期货例题分析，以及期货例题分析答案对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

求期货交易案例分析题

月份基差 —100 有题中的 交易中确定基差也是 —100 所以实现完全套期保值。①：预期价差将缩小，进行卖出套利，卖出（价格较高一边）大豆期货合约，买入豆粕期货合约。

例如伦敦金属交易所(LME)与上海期货交易所(SHFE)都进行阴极铜的期货交易，每年两个市场间会出现几次价差超出正常范围的情况，这为交易者的跨市套利提供了机会。

交易者即刻通过市场按1%的利率借入100万美元，然后按即期汇率换到650万元人民币，再将其按4%的利率出借，同时为了保证一年后可以偿还101万美元，与银行签订一笔一年期101万美元的远期合同，远期汇率为5。

期货基础知识的问题

1、说过，但千万不要把这当成一句轻狂的话，听我从头说起：我最早接触期货是1993年。

2、问题一：前提：现在是01月1日 .沪铜是从几月到几月有的买卖 ？沪铜是每个月都有买卖的。

3、，打个比方： 我帐户有1万 大豆价格为3000元/吨，大豆保证金为12%我买入大豆一手 是不是要花3600/手？对。然后我的帐户里可用资金为6400？ 3600为保证金？对。

4、期货，期，就是日期，货么就是货物了。就是说，约定一个日期，按一个约定的价格来买卖货物，这就叫期货。这么说可能你还是不理解，我打个比方你就知道期货的作用了。

5、所谓期货，一般指期货[1]合约，就是指由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。

6、期货市场的功能 转移价格风险是期货市场的一个基本功能。期货交易就是为了给生产经营者提供一条转移现货市场价格风险的渠道，通过在期货市场上做套期保值交易，把现货价格波动风险转移出去。

期货交易的题,在线等,分析套利机会

，套利的理论价差：如果用于期货交易，分现货价格与同期货价格之差，远期合约价格与近期合约价格之差等。2，合理价差也是分：期货交易和商品的套期保值二种。不能混为一谈。

套期保值套期保值就是买入(卖出)与现货市场数量相当、但交易方向相反的期货合约，以期在未来某一时间通过卖出(买入)期货合约补偿现货市场价格变动带来的实际价格风险。

- 同时进行牛市和熊市的交易。投资者可以建立多头头寸（认购期权和多头期货）和空头头寸（认沽期权和空头期货），从而在不同市场走势中实现盈利。

期现套利能否实现收益的主要因素是期现价差，只有期现价差大于交割成本，期现套利才有盈利的可能。因此计算交割成本是期现套利的前提。

如何计算期货日收益率,这道题该怎么做

知道保证金比例10%，就知道放大倍数是10倍，放大倍数（即杠杆倍数）=1/保证金比例。当日表面收益率（2746-2648）/2648=799%，因为期货是有杠杆的，再乘以杠杆倍数10，得出日收益率为38%。

r=ln（Pt/Pt-1）。原油期货日收益率计算是r=ln（Pt/Pt-1）。原油是指未加工处理的石油是一种黑褐色并带有绿色荧光，具有特殊气味的粘稠性油状液体。

期货收益的计算公式为：浮动盈亏=(当天结算价-开仓价格)×持仓量×合约单位-手续费；多单盈亏=（平仓点位-开仓点位）*手数；空单盈亏=（开仓点位-平仓点位）*手数。

都是期货从业考试的习题,求解释~~~

第一题。是因为铜的涨跌停为上一交易日结算价的4%。所以，次日的报价不可能出这个范围。也就是67110*04=69794 （空头方向同理）但铜的波动为10元/吨。所以要取10的倍数。即这个答案。第二题。

第一题 5月份大豆合约价格低，7月份大豆合约价格高。价差扩大意思就是高的（7月）相对低的（5月）价格更高，所以应该做多高的（7月），做空低的（5月）。

首先3月1日的期货合约是3400点，而不是3324点，所以在3月1号做空100单期货到9月17日交割，每单要亏损100点，而不是176点，也就是每单要亏损30000元，100单就亏了3百万。

综合题型是大纲修改后出现的新题型，根据新大纲实施后的历次考试试题情况来看，综合题基本上是由以前的不定项选择题转化而来的。解答该类题目，考生应多角度思维，仔细审看题干案例，结合所涉及的相关规定，慎重解

期货从业考试包括三个科目：“期货基础知识”、“期货法律法规”及“期货投资分析”。每科总分为100分，合格标准为60分，题型均为客观题，包括单选题、多选题、判断题和综合题。

考试题型与初级会计职称考试一样，期货从业考试题型都是客观选择题，具体分为了单项选择题、多项选择题、判断题和综合题四种题型。

请帮忙解答这道期货题。

：该投资者实际持仓还剩5手多单。为什么不叫5手多头头寸或持仓？都是一个意思，叫哪个都行。

玉米一手10吨，每吨1700元，价值17000元，按10%保证金，需1700元保证金，您的保证金应维持1700元及以上才不会强制平仓。

先回答第一个问题：（这里为何不是除以18日期货的现价2700，将来要从期货上平仓）套期保值需要具备的第一个条件就是——期货合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当。

持仓盈亏在收盘前计算是开仓价与目前市价比较，假如现在没收盘，报价是2050。

你这道题的正确答案是D。题中榨油厂交易的是期权，榨油厂作为期权的卖方，只能被动接受买方行权，或者买入相应期权进行平仓。

在6月10日平仓，全部抛出获利：每手得利润点数： 929-94=29 所以：100手获利点数：29*100=229 这个是毛利点数，要减去手续费。还有一个基数，也就是每点获利多少美金，要与229乘。